wersja 2020c zawiera wybor preferencji w wykresach za pomoca funkcji: "Narzedzia / Ustawienie / Ogolne / Preferencje grafiki: classic, dark2, altpints, sober, iwanthue...", a za pomoca funkcji: "Plik / Zasoby dla dodatkow - addon / geoplot..." - dowiesz sie jak wygenerowac mapy. - .... wersja 2018b zawiera nowe podejscie do zrodel danych makroekomonicznych ze strony "next.nomics.world", za pomoca funkcji: "Plik / pliki baz danych / DB.NOMICS / Przegladaj..." - .... wersja 1.9.92 zawiera kilka nowych funkcji:: - ......, - ......, - .... wersja 1.9.91 zawiera kilka nowych funkcji:: - Elementarz Jasia - ABC skryptow - w menu Pomoc. - dodano tlumaczenie na jezyk japonski, - .... wersja 1.9.13 zawiera kilka nowych funkcji:: - dodano tlumaczenie na jezyk: bulgarski, katalonski i galicyjski, - procedura eliminacji opoznien dla testu ADF rekomendowana przez Ng i Perrona (2001), - dodano funkcje wyboru opoznien dla modelu VAR. wersja 1.9.12 zawiera kilka nowych funkcji: - maksymalna dlugoSc nazw zmiennych 31 znakow - wykorzystanie poprzez blok "foreign" jezyka skryptowego "Python + NumPy" - - ..... wersja 1.9.11 zawiera kilka nowych funkcji: - nowe funkcje genrujace zmienne: rok=$obsmajor, miesiac=$obsminor oraz dzien=$obsmicro - ..... wersja 1.9.10 zawiera kilka nowych funkcji: - ..... - ..... wersja 1.9.9 zawiera kilka nowych funkcji: - ..... - ..... wersja 1.9.8 zawiera kilka nowych funkcji: - w panelu ustawienia mozna wybrac opcje 'Okno modelu lub okno skryptu zawiera zakladki', co powoduje otwarcie tylko jednego okna z zakladkami dla nastepnych modeli (skryptow). - w menu pomocy zawarto skroty klawiszowe. wersja 1.9.7 zawiera kilka nowych funkcji: - estymator jadrowy Nadaraya-Watsona - menu Modele/Odporne estymatory/Estymator jadrowy Nadaraya-Watsona. - estymator wielomianowej lokalnej regresji metoda losee - menu Modele/Odporne estymatory/Lokalna wielomianowa regresja. wersja 1.9.6 zawiera kilka nowych funkcji: - import danych z pliku Excela (*.xlsx), - funcje: skewness() i kurtosis() dla serii danych, - funcja cum() dla danych panelowych, - wykres pudelkowy z separatorem wedlug zmiennej dyskretnej, - budowa strukturalnego modelu VAR, menu - Modele/modele szeregow czasowych/Structural VAR, - rozbudowa testow pominietych zmiennych "omit" i dodanych zmiennych "add". wersja 1.9.5 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowano funkcje modelu 'tobit' - dolna i gorna granica zm. objasnianej, - dodano funkcje rysowania strzalek na wykresach, - dodano tlumaczenie na jezyk grecki. wersja 1.9.4 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano polecenie 'varlist --acessories' dla uzyskania listy zmiennych wewnetrznych z '$' - dodano funkcje modele/modele szeregow czasowych/gig (garch in gretl). Funkcja pozwala estymowac garch, tarch, narch, aparch, egarch, gjr, taylor/schwert garch dla roznych rozkladow. wersja 1.9.3 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano estymacje modelu 'bivariate probit' w menu model/nieliniowe modele/model probitowy/dwoch zmiennych zaleznych, - wprowadzono dla zbudowanego wykres mozliwosc zmiany oryginalnego zakresu na zakres uzyskany przez funkcje 'powiekszenia'. wersja 1.9.2 zawiera kilka nowych funkcji: - zmieniono okno dialogowe dla 'analizy x-12-arima' dodając nowe funkcje: wykrywanie i korekte odstających danych oraz korekte liczby dni roboczych, - dodano funkcje zmienna/filtracja za pomocą ktorej mozna wykonac filtracje procesu za pomocą filtru butterworda. wersja 1.9.1 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano w menu model/dane funkcje tworzenia listy zmiennych, jej modyfikacje i wskaznie-wybor zmiennych z listy, wersja 1.9.0 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano w menu model/nieliniowe modele estymacje 'modele zmiennej licznikowej' (count data) oraz modele czasow trwania (duration data), - dodano nowa funkcje w modelu var - uporzadkowanie rownan dla dekompozycji choleckiego. wersja 1.8.7 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie glownym programu przebudowano menu: narzedzia, dane, proba, zmienne, modele, - dodano nowy wykres q-q (kwantyle-kwantyle) do oceny normalnoci rozkladu. wersja 1.8.6 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie glownym programu nowe menu narzedzia/wykresy dystrybuant cdf, - dodano funkcje z oknie modelu garch - zapisz/wariancja warunkowa. wersja 1.8.5 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie glownym programu nowe menu proba/pokaz status danych, - dodano import danych z pliku 'sas xport'. wersja 1.8.4 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja testy/test pominietych zmiennych realizuje sekwencyjna eliminacje nieistotnych zmiennych ze wskazanej listy zmiennych, - nowa funkcja $windows - zwaraca 1, jezeli gretl dziala w srodowisku ms windows, - dodatkowo kilka poprawek w gui. wersja 1.8.3 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie glownym programu za pomoca klikniecia w nazwy kolum "id #", "nazwa zmiennej" i "pelny opis zmiennej" mozna posortowac zmienne bazy, - nazwy obserwacji rozbudowane z 8 do 15 znakow, - obsluga skryptow oprogramowania ox w bloku 'foreign language=ox ..... end foreign' (podobnie jak skrypty r). - wersja ta jest dostepna dla jezyka czeskiego. wersja 1.8.2 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja analiza/prognoza zawiera "miary dokladnosci prognoz ex post", - polecenie 'zmienna/filtracja/filtr roznicowy ulamkowy' zawiera funkcje wyzanczania szeregu czasowego zroznicowanego przez parametr ulamkowy. estymacje parametru zintegrowania ulamkowego wykonuje polecenie zmienna/spektrum/periodogram. wersja 1.8.1 zawiera kilka nowych funkcji: - polecenie narzedzia/ustawienia zawiera funkcje wyboru jezyka. wersja 1.8.0 zawiera kilka nowych funkcji: - w oknie modelu funkcja edycja zawiera polecenie modyfikacja specyfikacji modelu. wersja 1.7.9 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowane funkcje edycji wykresow. - nowy projekt wydruku statystyk modelu (podobny do stata i eviwes). - na stronie glownej 'www.kufel.torun.pl' dostepne sa instalatory bazy danych: pwt 6.2 (pl), eurostat, kursy z gpw, bdr 2004 (powiaty). - wersja ta jest dostepna dla jezyka rosyjskiego - tlumaczem jest aleksander gedranowicz z minska - bialorus, wprowadzenie do zrodla 20.09.2008 - czy juz odwilz na bialorusi (owoc rosyjskiego wydania mojej ksiazki o gretlu). - wersja ta jest dostepna dla jezyka tureckiego - tlumaczeniem zajela sie nowa grupa. > wersja 1.7.8 zawiera kilka nowych funkcji: - test chowa dla danych przekrojowych. wersja 1.7.7 zawiera kilka nowych funkcji: - modyfikacja integracji z programem latex i r. wersja 1.7.6 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowano test normalnosci rozkladu do 4 typow: test doornika-hansena (domyslny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera oraz test lillieforsa. polecenie skryptowe 'normtest seria --all. w menu funkcja zmienne/normality test. wersja 1.7.5 zawiera kilka nowych funkcji: - rozbudowano test normalnosci rozkladu do 3 typow: test doornika-hansena (domyslny w gui), test shapiro-wilka, test jarque'a-bera. polecenie skryptowe 'normtest seria --dhansen' lub --swilk lub --jbera. - rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduja sie pod menu: narzedzia -> tablice statystyczne -> dw, nalezy podac dwa paramentry: n, k. - regresja kwantylowa - menu: model -> odporne estymatory -> quantile regression, - prezentacja bledow prognozy wykonywanej w oknie oszacowanego modelu (okno model, menu analiza -> prognoza) moze byc zrealizowana na trzy sposoby: slupki zakresu, dolna i gorna granica oraz cieniowany obszar przedzialu ufnosci prognozy, - test heteroskedastycznosci dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test heteroskedstycznosci) zawiera wybor trzech testow: whitea, breuscha-pagana oraz koenkera, wersja 1.7.1 zawiera kilka nowych funkcji: - rozszerzone tablice statystyczne (n=6,...,2000, k=1,...,20) dla testu durbina - watsona znajduja sie w zakladce 'linki' w pliku dw.xls (http://www.kufel.torun.pl/dw.xls), - test pominietych zmiennych dla modeli szacowanych kmnk (okno modelu, menu testy -> test pomietych zmiennych) zawiera procedure a posteriori, tj. sekwencyjnej eliminacji nieistotnych zmiennych dla wskazanego poziomu istotnosci, - wybor katalogu roboczego za pomoca funkcji plik -> working directory -> select, wersja 1.5.2 zawiera kilka nowych funkcji: - test adf i kpss dla poziomow i przyrostow zmiennych, - dodatkowy test stabilnosci - test qlr, - rozbudowano modelowanie danych panelowaych, wersja 1.5.1 zawiera kilka nowych funkcji: - dodano test dla egzogenicznych zmiennych w modelu var, - dodano diagnostyke reszt modelu za pomoca korelogramu i spektrum w oknie modelu (wykresy -> wykres reszt -> korelogram (spektrum), - nowy sposob specyfikacji zmiennych opoznionych - poprawiony, wersja 1.5.0 zawiera kilka nowych funkcji: - estymacja modelu vecm z funkcjami odpowiedzi impulsowych, prognozami, itp., - estymacja wspolczynnika giniego i krzywej lorenza, - wybor rzedu opoznienia dla modelu var za pomoca kryterium aic, bic i hqc (hannan-quinn criterion) (model -> szeregi czasowe -> var lag selection...). wersja 1.4.1 zawiera kilka nowych funkcji: - estymacja modeli dla sezonowej arma(p,d,q)(ps,ds,qs), - dodano funkcje budowy prognoz dynamicznych z wielorownaniowego modelu var, - nowe rozwazania w budowaniu prognoz: statycznych i automat dynamicznych wraz z bledami i wykresami, dotycza one modeli estymowanych kmnk, uogolninymi mnk oraz modeli arma - dodawanie nowych obserwacji poprzez funkcje dane/add observations... , - funkcja korelogram jest uzupelniona w oknie tekstowym o wyliczenie 5% wartosci krytycznej, - procedura dodawania zmiennych opoznionych w czasie (dane/dodawanie zmiennych/...) wymaga wskazania rzedu opoznienia, - i inne w trakcie testowania. wersja 1.3.3 zawiera kilka nowych funkcji: - modyfikacje testu adf, dotyczaca wyboru rzedu opoznienia k dla przyrostow. wskazujac tylko maksymalny rzad opoznienia k od ktorego jest sprawdzana istotnosc oceny parametru dy(t-k) przy poziomie istotnosci 10%, w przypadku braku istotnosci oceny parametru rzad jest obnizany tak dlugo, az uzyska parametr istotnosc. - funkcja menu 'dane/odleglosc mahalanobisa' tworzy dla zbioru zmiennych nowa zmienna, ktora mozna wykorzystac jako miare odstajacych obserwacji. - funkcja menu 'zmienna/hurst exponent' wyznacza miare chaosu - wykladnik hursta dla wybranej zmiennej. tlumaczenie: tadeusz kufel (tadeusz.kufel@uni.torun.pl) oraz pawel kufel (qfel@mat.uni.torun.pl). prosimy o nadsylanie uwag, komentarzy i znalezione bledy. dziekujemy. |
w dniach 17-21 kwietnia 2005 roku autor oprogramowania gretl prof. dr Allin Cottrell z Wake Forest University z polnocnej karoliny w stanach zjednoczonych odwiedzil uniwersytet mikolaja kopernika w toruniu. |